이전에 트레이딩뷰에서 좋은 전략을 찾아보았었는데요, 오늘은 그때 발견한 전략을 가지고 실제 매매에 사용해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 가능금액 산정과 최적의 백테스팅 수치까지 알아봅니다.
1. 매매기록 시작
트레이딩뷰에서 좋은 전략 찾는 방법 한달평균 17% 수익률 전략 공개
트레이딩 뷰에서 좋은 전략을 직접 만들면 좋겠지만 만들기 어려운 사람들을 위해 준비했습니다. 트레이딩뷰에서 좋은 전략을 찾는 방법과 현재 찾은 전략의 한 달 17% 수익률 전략까지 공개합
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이전에 발견했던 전략인 SRP Strategy를 토대로 매매를 시작해보려고 합니다.
자동매매를 할 수 없으니 차트에 얼러트를 걸어서 얼러트가 올때마다 매수할 예정이고, 다소 차이는 있겠지만 최대한 차트와 비슷하게 할 예정입니다.
2. 백테스트 검증
이 전략이 안전한지 확인해 보려면 우선 백테스트 결과를 검증해야 합니다.
종목은 기본 중의 기본, 비트코인이고 15분봉 기준으로 하였습니다.
2023년 3월 3일부터 10월 7일까지의 백테스팅 기록으로, 수익률은 47%, MDD 최대 손실폭은 24%, 거래 횟수는 48번입니다.
한달에 5~6번 정도 거래를 하는 것으로 보이며, 위 수익률은 1000달러 기준입니다.
이 세팅을 조금 바꿔보겠습니다. 추가 매수 시 퍼센티지를 2% 에서 0.5%로 낮췄습니다.(Price Change %)
세팅값을 조금 변경했는데, 수익률이 드라마틱하게 올라갔습니다. 그런데 최대 손실폭이 170%라니 말이 안 되죠.
이유는 간단합니다. 이 전략은 마틴게일 방식, 즉 추가 매수 시 1.5배 더 많은 금액을 투입하기 때문에, 세팅값에서 전체 금액이 계산이 안돼서 나온 오류입니다.
실제 매수 시에는 이렇습니다.
| 첫 매수 | 1단계 추가매수 | 2단계 추가매수 | 3단계 추가매수 | 4단계 추가매수 | 5단계 추가매수 | 6단계 추가매수 |
| 100 USDT | 150 USDT | 225 USDT | 338 USDT | 506 USDT | 759 USDT | 1139 USDT |
6단계까지 매수했을 시 총 매수 금액은 3217 USDT 입니다. 즉 기본설정값의 초기 자본금을 변경해야 한다는 의미입니다.
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 |
위와 같이 초기 자본금 부분을 1000 USDT에서 3217 USDT 로 변경해 보면 수익률이 다르게 나옵니다.
변경된 수익률은 112%에 MDD 53%입니다.
이제 최대 매수 금액 대비 설정값은 수정했습니다. 그렇다면 선물거래 시 얼마만큼의 금액을 가지고 트레이딩을 해야 청산당하지 않고 전략을 유지시킬 수 있을까요?
위 전략을 선택해서 진행한다고 하면, 3217 USDT를 보유 시 최대 53%까지 하락을 막을 수 있다고 되어있습니다. 그말인 즉슨, 레버리지를 2배로 사용했을 시 1600 USDT를 트레이딩에 사용했을 경우 청산당할 수 있다는 의미입니다. 결국 레버리지를 쓴다면 최대 손실폭을 고려해서 매수금액을 정해야 합니다.
레버리지는 쓰고 싶은데 어디까지 청산당하지 않을지 알 수 있는 방법은 아래와 같습니다.
3. 사용가능한 레버리지 알아보기
1. 사용할 수 있는 최대 레버리지를 파악하려면 최대 회차 매수 시를 먼저 발견해야 합니다.
3월 10일과 5월 12일이 최대 하락폭에서 더 빠진것으로 나옵니다.
 3월 10일 하락폭 |
 5월 12일 하락폭 |
2. 최대 하락구간을 파악했다면 풀매수 시 더 빠지는 퍼센트를 구하고, 투입가능 레버리지 비율을 구합니다.
백테스트 상으로는 풀매수 이후 대략 10%정도 더 빠질 수 있다고 볼 수 있습니다. 그렇다면 최대 10배의 레버리지를 쓸 수 있을 것이라고 볼 수 있습니다. 그렇지만 코인시장은 변동성이 크므로 더 안전하게 간다면 최대 5배 레버리지를 추천드립니다.
3. 마틴게일 비율마다 회차별 매수 금액을 계산합니다.
거래소, 레버리지, 그리고 거래소계좌에 있는 금액별로 초기 매수 금액이 다르지만 보통 거래소 계좌 1000 USDT 기준이면 첫 매수는 30 USDT 정도입니다. 그리고 회차별 매수 금액을 구해보면 아래와 같습니다. 단위는 USDT입니다.
| 첫 매수 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단게 | 6단계 |
| 30 | 45 | 67 | 101 | 151 | 227 | 341 |
이렇게 매수한다면 6단계까지 총 매수된 USDT는 965 USDT입니다. 즉 풀매수를 해도 청산당할 염려는 없다고 볼 수 있습니다. 이제 여기서부터 계산을 시작해보면, 최소 첫 매수 금액은 30 USDT 이며, 최대 레버리지를 사용할 경우 이 금액은 약간 높아질 수 있습니다. 청산에 걱정이 많으신 분은 30 USDT로 시작하시되 청산가격을 확인하시면서 금액을 서서히 늘려가도 좋을 것 같습니다.
3. 마무리
물론 백테스팅 결과가 미래의 결과를 말해주진 않습니다. 그렇지만 현재까지 최대 4000불 하락폭까지 견뎌냈었고, 거기서도 더 버틸 수 있다는 점에서 메리트가 있습니다. 신호가 뜸하기 때문에 포스팅을 올리는 주기도 많지는 않을 것 같습니다. 누군가 이 글을 보신다면 자동매매로 만들어보셔도 좋을 것 같습니다.
다음 거래 시 찾아오겠습니다! 성투하세요.
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