트레이딩 뷰에서 좋은 전략을 직접 만들면 좋겠지만 만들기 어려운 사람들을 위해 준비했습니다. 트레이딩뷰에서 좋은 전략을 찾는 방법과 현재 찾은 전략의 한 달 17% 수익률 전략까지 공개합니다.
1. 트레이딩 뷰에서 좋은 전략 찾는 방법
1) 트레이딩 뷰 접속(www.tradingview.com)
2) 커뮤니티 - 스크립트 - 전략으로 이동합니다.
3) 수많은 전략들이 있는데 아래 아이콘(부스트) 가 많은 전략을 우선 선택합니다.
가장 최근에는 SRP Strategy [ Zcrypto ]가 유명한 것으로 나와있습니다. 클릭해 줍니다.
4) 화면을 들어오면 전략내용을 살펴보고 아랫부분 실적을 확인해 줍니다.
실적확인은 더 아래로 내려가면 백테스팅 결과가 나옵니다.
우리가 원하는 완벽한 우상향 그래프로 나옵니다. 물론 언제나 이러기는 쉽지 않겠지만 해당 기간에서는 그러해 보입니다.
백테스팅 기간을 알아보려면 "오버뷰 / 성과요약 / 거래목록 / 속성" 중에서 속성탭으로 들어가시면 나옵니다.
기간은 2023-01-01부터 2023-08-21까지 진행했고 어떤 심벌을 사용했으며, 이용한 타임프레임은 몇 분인지 전부 공개가 되어있습니다.
5) 가장 중요한 부분을 설명드리겠습니다.
아래 화면을 집중해 주세요.
실적 결과 그래프에서 더 내려가면 코멘트란이 보입니다. 단순히 전략에 대한 질의응답으로 보입니다. 그런데 여기서 굉장히 중요한 것이 있습니다.
트레이딩뷰의 전략이나 지표 중에서는 간혹 Repaint라고 해서 말 그대로 덧 입혀진 코드들이 있습니다. 그런 코드들은 대부분 실적을 좋게 하기 위해서 사용자 몰래 가려놓는 것인데요, 리페인트된 지표를 보면 정말 엄청난 실적을 갖고 있는 경우가 있습니다. 이런 경우 사용자는 실적에 혹해서 전략 게시자가 그 전략을 판매라도 한다면 잘못된 판단을 할 수도 있을 것입니다.
그렇다면 여기서 간단히 리페인트 된 것인지 알 수 있는 방법은 코멘트란에서 Ctrl + F를 눌러 "repaint"라고 검색해 보는 것입니다. 영어 해석이 어려운 경우 페이지 번역기능을 이용해서 하면 쉽습니다. 리페인트라고 언급된 부분이 있다면 해당전략은 거르시면 되고, 언급됐으나 제작자가 잘 반영하여 해결된 경우는 사용하시면 되겠습니다.
2. SRP 전략 설명
오늘은 위와 같은 방식으로 선정한 SRP Strategy에 대해 알아보겠습니다.
위 전략 적용방법은 백테스팅 실적결과 아래에 있는 오픈소스 스크립트 부분을 보시고, 즐겨찾기 인디케이터에 넣으신 후 따로 지표 추가하실 때 즐겨찾기에서 검색 후 추가하시면 차트에 적용이 됩니다.
2-1. 전략에 사용된 지표 설명
위 전략은 VWMA, RMF, 그리고 DCA 방식을 사용합니다.
1) VWMA : 이 지표는 가격 범위를 확정합니다. VWMA 밴드보다 낮을 경우 매수 기회로 산정합니다.
VWMA는 거래량 가중이동평균선이며 보통 가격이 이 선보다 아래 있을 경우 거래량 대비 저평가 되었다고 판단하여 매수 기회로 생각합니다. 거래량 관점에서 판단하므로 비트코인이나 가상자산 같은 종목에 유리하다고 볼 수 있습니다. 코인 매매의 경우 거래량이 가격변동에 굉장히 큰 요소로 작용하기 때문입니다.
2) Relative Momentum Factor (RMF) : RSI와 MFI를 결합한 지표로 해당 자산의 모멘텀과 강도를 측정합니다.
RSI는 상대강도지수로 과매수 과매도 구간을 판단하는데 유용한 지표이고, MFI 지표는 거래량을 감안한 RSI지표라고 보시면 이해하기가 수월합니다. 마찬가지로 20과 80선에서 과매도, 과매수구간을 판단합니다.
3) DCA 방식 - Dollar Cost Average의 의미이며, 쉽게 말해 마틴게일 방식으로 추가 매수합니다. 정해진 퍼센티지율에 따라서 추가매수합니다.
2-2. SRP 전략 인풋값
사용한 심벌은 BTCUSDT이며, 시간봉은 15분 봉을 사용했습니다.
세부 세팅은 SRP 전략 지표를 추가하신 후 아래와 같이 톱니바퀴를 누르면 새로운 화면이 나옵니다.
월평균 17% 수익률 세팅값입니다.(BTCUSDT, 15분 봉 기준, 거래기간 2023.03.03.~2023.10.04.)
위와 같은 설정으로 백테스팅 한 결과값입니다. 수익률은 127.35%, 승률은 83.82%, MDD 최대 손실폭은 24.76%이고 거래 횟수는 68번입니다. 거래기간은 총 215일이므로 한달 평균 9번 정도 거래를 했습니다. 거래 횟수는 적지만 꾸준한 수익을 보여주는 것에서 점수를 줄 수 있을 것 같습니다.
이 정도 수익률이면 레버리지를 높여서 투자를 하면 되지 않을까 생각할 수 있지만 레버리지를 고민하실 때는 꼭 MDD 최대 손실폭을 확인해주시기 바랍니다. 현재 최대 손실폭이 24.76%이면, 레버리지가 5인경우 전체 포지션이 청산당할 수도 있습니다. 전체 포지션 청산은 잔고가 0이 될 수도 있다는 의미입니다. DCA전략은 최대 손실폭이 타 전략에 비해 크기 때문에 고 레버리지로 운용하게 된다면 깡통을 찰 수도 있으니 유의하셔야 합니다. 아래는 진입조건과 청산조건을 정리해 봤습니다. 참고만 해주시기 바랍니다.
1) 진입조건:
- 가격이 VWMA 선보다 아래 있을 때
- RMF 밸류가 정해둔 수치보다 적을 때
2) 청산조건
- 가격이 VWMA보다 높을 때
- RMF 밸류가 정해둔 수치보다 높을 때
- 익절라인이 활성화되어있다면 2% 수익이거나 더 수익이 나기 전까지 포지션 홀딩
3. 마무리
이렇게 발견할 수 있는 전략들은 많지만 좋은 전략을 찾긴 하늘에 별따기입니다. 물론 우연히 발견한 좋은 전략을 계속해서 사용하고 싶지만 언제나 그렇듯이 완벽한 전략은 이 세상에 없습니다. 위 전략도 마찬가지로 굉장히 실적이 좋아 보이지만 기간도 일 년이 채 되지 않습니다. 더군다나 마틴게일(DCA) 방식의 매매방식은 많은 수익을 가져다주기도 하지만 때론 엄청난 손실을 주기도 합니다. 소개해드린 전략은 투자자 본인께서 새로운 전략을 구상하실 때 참고정도로 사용하시면 좋을 것 같습니다.
다음에는 새로운 팁으로 찾아오겠습니다.
감사합니다.